Forge Fate가격을 맞히기보다 연구를 검증하기: 퀀트 리서치의 LLM 활용 경계
퀀트 리서치에서 LLM의 역할을 자료 변환, 검증 보조와 의사결정 경계로 나눕니다. 요약과 코드 초안을 원문·원자료와 대조하는 기준을 설명합니다.
퀀트·데이터 연구
투자 아이디어를 데이터, 백테스트, 비용과 위험, 재현 가능한 기록으로 검증하는 방법을 다룹니다.
금융 머신러닝에서 우연한 결과를 실력으로 오인할 위험과 반증 조건
금융 머신러닝의 좋은 결과를 과신하게 만드는 잡음, 시장 변화, 반복 탐색과 정보누수를 살펴봅니다. 비용과 연구자 편향까지 포함해 결과의 반증 조건을 정리합니다.
복잡한 모델은 더 나을까? 로지스틱 회귀와 트리 모델을 같은 조건에서 비교하기
모멘텀, 로지스틱 회귀, 의사결정나무와 랜덤 포레스트를 같은 조건에서 비교하는 설계입니다. 모델 복잡도와 선택 편향을 관리하고 분류 성능과 경제적 성과를 구분합니다.
7편. 첫 머신러닝 모델: 로지스틱 회귀로 다음 리밸런싱 기간의 상승 확률을 검증하기
로지스틱 회귀를 첫 ML 기준선으로 삼아 특징, 레이블, 시간 분할과 월별 재학습을 설계합니다. 실제 성과 수치 대신 정확도와 투자 수익을 분리하는 검증 기준을 제시합니다.
수익률보다 먼저 봐야 할 것: 손실 경로와 거래비용
같은 최종수익률이라도 손실 경로와 거래비용에 따라 평가가 달라집니다. 가상 예제로 변동성, 최대낙폭, Sharpe와 회전율을 함께 읽는 방법을 설명합니다.
좋은 백테스트는 무엇이 다른가? 수익률보다 먼저 검증 절차를 설계하는 법
가설과 기준 전략을 먼저 정하고 시간순 분할, walk-forward 검증과 테스트 구간 보호를 설계합니다. 반복 탐색의 선택 편향과 연구 기록의 역할을 살펴봅니다.
첫 기준선: 단순 모멘텀 전략 만들기
AI·ML 모델과 비교하기 전에, 결과를 보고 바꾸지 않을 단순 롱/현금 모멘텀 기준선을 먼저 고정한다. 12개월 신호·월별 리밸런싱·동일가중·거래비용 시나리오를 재현 가능한 Python 코드로 만드는 법.
그 데이터는 그때도 알 수 있었을까? AI 투자 실험 전에 확인할 데이터의 함정
수정주가, 상장폐지, 실제 공시일, 경제지표 수정과 시간대를 통해 데이터의 과거 가용성을 점검합니다. 종가 신호를 지연하는 예제로 미래정보 사용 오류를 살펴봅니다.
규칙, 머신러닝, 딥러닝, LLM: 같은 투자 질문을 푸는 네 가지 방식
규칙 기반 전략, 머신러닝, 딥러닝과 LLM이 받는 입력과 만드는 출력을 비교합니다. 도구 선택보다 예측할 결과, 사용할 데이터와 평가 기준을 먼저 정하는 방법을 다룹니다.
퀀트 투자에 AI가 정말 도움이 될까? 직접 검증을 시작합니다
퀀트 연구에서 AI가 맡을 수 있는 예측, 리서치와 자동화의 역할을 구분합니다. 생산성 개선과 투자 성과를 별도로 검증하기 위한 위험 요인과 비교 계획을 정리합니다.