Forge Fate퀀트·데이터 연구
거래비용을 넣어도 결론은 같을까: 합성 포트폴리오의 회계와 위험경로 검사
합성 포트폴리오에 거래비용을 적용해 매수대금과 현금 장부를 점검합니다. 종료수익, 회전율, 최대낙폭이 각각 무엇을 보여주는지 구분합니다.
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- 퀀트·데이터 연구
수익률보다 먼저 봐야 할 것: 손실 경로와 거래비용
같은 최종수익률이라도 손실 경로와 거래비용에 따라 평가가 달라집니다. 가상 예제로 변동성, 최대낙폭, Sharpe와 회전율을 함께 읽는 방법을 설명합니다.
- 퀀트·데이터 연구
첫 기준선: 단순 모멘텀 전략 만들기
AI·ML 모델과 비교하기 전에, 결과를 보고 바꾸지 않을 단순 롱/현금 모멘텀 기준선을 먼저 고정한다. 12개월 신호·월별 리밸런싱·동일가중·거래비용 시나리오를 재현 가능한 Python 코드로 만드는 법.