Forge Fate퀀트·데이터 연구
거래비용을 넣어도 결론은 같을까: 합성 포트폴리오의 회계와 위험경로 검사
합성 포트폴리오에 거래비용을 적용해 매수대금과 현금 장부를 점검합니다. 종료수익, 회전율, 최대낙폭이 각각 무엇을 보여주는지 구분합니다.
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첫 백테스트는 수익률보다 수량부터: 매수 후 보유와 모멘텀의 한 구간 회계
가상의 세 자산으로 매수 후 보유와 모멘텀 전략의 수량, 현금, 종료평가액을 대조합니다. 실제 시장 성과를 비교하기 전 공통 회계 규칙을 점검합니다.
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백테스트 전에 정할 것들: 미국 ETF 퀀트 리서치의 질문과 규칙
첫 미국 ETF 연구를 시작하기 전 질문, 매매 규칙, 기준선과 시간 분할을 고정하는 방법을 다룹니다. 결과를 보기 전에 남겨야 할 연구 계약과 기록을 정리합니다.
- 퀀트·데이터 연구
좋은 백테스트는 무엇이 다른가? 수익률보다 먼저 검증 절차를 설계하는 법
가설과 기준 전략을 먼저 정하고 시간순 분할, walk-forward 검증과 테스트 구간 보호를 설계합니다. 반복 탐색의 선택 편향과 연구 기록의 역할을 살펴봅니다.
- 퀀트·데이터 연구
첫 기준선: 단순 모멘텀 전략 만들기
AI·ML 모델과 비교하기 전에, 결과를 보고 바꾸지 않을 단순 롱/현금 모멘텀 기준선을 먼저 고정한다. 12개월 신호·월별 리밸런싱·동일가중·거래비용 시나리오를 재현 가능한 Python 코드로 만드는 법.