Forge Fate퀀트·데이터 연구
첫 백테스트는 수익률보다 수량부터: 매수 후 보유와 모멘텀의 한 구간 회계
가상의 세 자산으로 매수 후 보유와 모멘텀 전략의 수량, 현금, 종료평가액을 대조합니다. 실제 시장 성과를 비교하기 전 공통 회계 규칙을 점검합니다.
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첫 기준선: 단순 모멘텀 전략 만들기
AI·ML 모델과 비교하기 전에, 결과를 보고 바꾸지 않을 단순 롱/현금 모멘텀 기준선을 먼저 고정한다. 12개월 신호·월별 리밸런싱·동일가중·거래비용 시나리오를 재현 가능한 Python 코드로 만드는 법.